投资组合绩效评估（Portfolio Performance Evaluation）指的是管理投资的一种方式，从本质上来说，它是通过客观和科学的方式，将投资组合的收益与一个或多个其他投资组合或基准投资组合的收益进行比较的过程。
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投资组合绩效评估（Portfolio Performance Evaluation）代写
投资组合绩效评估主要包括两个功能，绩效衡量与绩效评估。 绩效衡量是一项会计功能，可衡量持有期间或投资期间在投资组合上获得的回报。另一方面，绩效评估解决例如绩效的优劣，是因为技能还是运气等问题。
现代投资组合理论的目标是收益最大化或风险最小化。在这种背景下，研究人员基于风险的回报，试图发展一种综合指数来衡量投资组合的绩效。
列举介绍一下三个常见的投资组合绩效的评估方法：
- 夏普比率：又名夏普指数，它是通过计算标准差来衡量总风险。夏普采用的方法是根据评估指标对所有投资组合进行排名。报酬作为风险溢价存在于分子中，总风险以分母作为其收益的标准差。当投资组合内的资产皆为风险性资产时，就适用于选择夏普比率。
- 特雷诺指数：特雷诺指数是对单位风险的超额收益的一种衡量方法。它是标准差的风险度量，比率将超出无风险利率的超额收益与承担的额外风险联系起来。所以特雷诺的比率越高，所分析的投资组合的绩效就越好。
- 詹森测度：詹森试图在风险调整的基础上构建一个衡量绝对绩效的指标。这项计算方法是基于资本资产定价模型（CAPM）模型，它衡量投资组合经理的预测能力，以实现更高的回报比预期的接受风险。通常，它用来确定来自某一证券或投资组合是否超过理论预期的收益。
相关投资组合绩效评估课程代写：
- 投资组合管理（Portfolio Management ）
- 投资分析（Investment Analysis）
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