数组（Arrays)是可以保存多维数据的数据结构,可以存储仅具有相似类型的数据类型的值。当储存一维以上的数据，则存在行和列以及一定长度的维。二项式模型的主要原理是期权价格模式与股票价格模式有关,在二项式期权定价模型中，期权在到期时的价值由拥有该期权的未来收益的现值表示。二项式期权定价模型可以在Python，R等编程语言中通过数组建立。
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使用数组二项式期权定价Binomial Option Pricing using Arrays代写
期权是一种合约，在该合约中，看涨期权（或看跌期权）的买方在给定的到期日有权但没有义务以特定的执行价格（K）来购买（或出售）标的股票。期权价值的建模通常很困难，因为它依赖于基础证券的价格，而股价本身就是难以预测的。
二项式定价模型（BPM）基于风险中性世界的概念，在该世界中，衍生品投资组合的价值符合其基础证券和债券的投资组合。从某种意义上说，BPM是一个离散模型，它将现在和到期日期之间的时间段分解为离散的时间节点。决策者通过在每个时间节点上使用风险中性定价公式（即折现期望），使用先前获得的导数值来计算较新的值，重复此过程直到最终到期日。使用这种方法需要明确其局限性和模型内部的既定假设：
- 在每个时间点，价格只能升为两个可能的价格，非升即降（即二项式）
- 基础资产（资产标）不派息，无风险利率保持不变
- 利率（折线系数）在整个估值期间是恒定的
- 市场是无摩擦的，没有交易成本，也不考虑税收
- 投资者是风险中立的，不考虑其对风险的关心程度
- 在多周期模型中，二项式定价过程中的计算复杂度会大大提升
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